Concepto: Queda prohibido aprovechar retrasos en la ejecución, diferencias entre fuentes de precios, latencias o cualquier fallo técnico con el fin de obtener beneficios sin asumir riesgo real de mercado.
Por qué importa: Ese tipo de ganancias no reflejan habilidad de trading; distorsionan la competencia, dañan la equidad del programa y pueden generar riesgos operativos y legales.
Buen ejemplo: Ejecutas con un algoritmo legítimo que opera sobre datos públicos y cuyos logs muestran que las órdenes se envían y ejecutan de forma transparente, sin patrones que indiquen explotación de diferencias de feeds.
Mal ejemplo: Usar un bot que detecta que nuestra fuente A actualiza precios antes que la fuente B y automatiza cierres para capturar esa diferencia (latency arbitrage), obteniendo ganancias casi sin exposición de mercado.
Consejo práctico: Si usas EAs o soluciones de baja latencia, pruébalas en demo, conserva logs detallados (timestamps UTC de envío/recepción/ejecución), no optimices para explotar diferencias temporales entre feeds y, ante cualquier duda, comparte los registros con el equipo de riesgo.